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债券久期是什么意思
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久期是债券本息现金流的加权平均到期时间，衡量的是利率变动对债券价格影响的敏感度——久期越长，同样的利率变动带来的价格波动理论上越大。
修正久期用来更直接衡量利率变化一个单位时价格大约变动多少。
也叫：Duration
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