科创板/北交所影子池规则置换：momentum → 低位横盘放量

✅ 已验证信号——当前正在实际运作，非策略否决案例

起源假设

shadow_pool_scanner.py（科创板/北交所影子池）原本套用的momentum规则，三线回测发现科创板924后转正（+1.41%）但北交所924后仍负（-1.02%，924前样本N=10不足无法判断）。假设把主板已验证有效的「低位横盘放量」规则（consolidation_scan.py，原封不动不调参）套用到科创板/北交所，能同时改善两个市场的表现。

验证方法

三线回测比较momentum规则vs低位横盘放量规则，分别在科创板、北交所两个市场独立验证924后表现。动手前排查排程相容性、冷启动相容性、资料连续性三项。架构随规则置换一并改变：改读backtest_cache历史窗口资料，consolidation_scan.py改写成向量化版本，用合成资料+已知历史触发案例（688001.SH于2022-05-30）双层验证向量化版本与原始逐股版本数学等价。

数据表现

样本规模：708。北交所924后，低位横盘放量规则（simulate_trade止损止盈口径，n=361），科创板n=347/EV+1.61%同期改善：+2.13pp。

为什么值得信任

两个市场（科创板、北交所）独立验证方向一致，都是低位横盘放量规则优于momentum规则，且北交所从负转正的改善幅度更明显（-1.02%→+2.13%）。规则本身是主板已验证多次的既有逻辑，不是新发明的规则，换规则的风险主要来自架构调整（改读历史窗口资料），而这部分已用合成资料+已知历史案例双层验证，确认向量化重写版本跟原始逐股版本数学等价。

Devil's Advocate

北交所924前样本N=10过少，无法验证momentum规则在924前的真实表现，这次比较实质上只涵盖924后单一时段，如果未来北交所出现熊市/震荡环境，低位横盘放量规则是否仍优于momentum规则没有验证过。另外，simulate_trade止损/止盈口径跟主板固定T+20持有口径不同，这次的+1.61%/+2.13%数字本身不能直接类比主板的60.3%/+7.94%，只能定性参考同一套引擎下哪个规则更好，不是绝对表现保证。